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[社会] 摩根士丹利加持 市场对Fed降息押注大增

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HILOVEYOUTU 发表于 2024-12-10 23:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

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美联储(Fed)。 (路透)
美国联邦资金期货市场对于美国联准会(Fed)本月与明年1月的降息押注,都大幅增加,因为得到摩根士丹利(大摩)背书的加持。

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大摩策略师团队在最新一份报告中,建议买进明年2月的合约。 交易员持有的明年1月和2月的合约部位,上周五(6日)分别都以创纪录的数量猛增。
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由Matthew Hornbach领衔的大摩策略师报告指出,「我们认为,投资人应该为1月29日联邦公开市场委员会(FOMC)降息25个基点的市场隐含机率上升做准备」,为此,大摩建议可以进行的布局包括,买进2月联邦资金合约,并且接收与1月会议相对应的隔夜指数交换利率(OIS)。

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摩根士丹利经济学家预期Fed将在本月和明年1月,分别降息25个基点(1码),不过投资人仍心存疑虑。 OIS市场目前反映的本月降息幅度约为20个基点、降息机率80%。 在上周五11月非农就业数据公布之前,这机率约为64%; 就业数据出来后,交易员加大了对美联储本月降息的押注。
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上周五,联邦资金期货因买盘涌入,交易量创下纪录,410,842口1月合约换手,改写11月14日所创的250,000口纪录。 11月14日那时,美联储主席鲍尔说,美国经济最近的表现一直都非常好,让美联储有空间以谨慎的速度降息。

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12月6日这天,联邦资金期货1月合约的未平仓量增加大约7%至逾500,000口,2月合约未平仓量增加3%以上至318,000口,双双破纪录。 其中有大约20,000口的合约交易定价在95.715。 而大摩的建议正是买在95.71或是OIS利率4.300%。
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本周可能令市场进一步完全消化美联储本月和下个月降息的催化剂,包括周三和周四要公布的美国11月消费者和生产者物价指数。
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